EscucharNassim Nicholas Taleb es un libanés estadounidense, nacido en 1960, que estudió Matemática Financiera en Francia y se trasladó a Estados Unidos, donde obtuvo un máster en la Escuela de Negocios Wharton, en Pensilvania. Es profesor de Ingeniería de Riesgos en el Instituto Politécnico de la Universidad de Nueva York.
Comenzó su carrera profesional como agente de banca de inversión y se hartó de los modelos tradicionales de predicción de los acontecimientos que podrían impactar la economía. Teniendo una mente imaginativa y brillante, reformuló una anécdota del poeta latino Juvenal (siglos I y II d. C.) en una obra monumental en el año 2007, el libro se llama precisamente El cisne negro. La frase de Juvenal: Rara avis in terris nigroque simillima cygno, significa es “un ave rara en la tierra, como un cisne negro”.
Era empleada frecuentemente en la ciudad de Londres del siglo XVI con el objeto de hacer una pequeña burla a un mal cálculo de alguien o alguna exageración. Todo cambió cuando en 1697 en el río Swan, en Australia occidental, el explorador holandés Willem de Vlamingh descubrió cisnes negros y se acabó la broma para los ingleses, de tal manera que esta vieja frase cobró un nuevo sentido: la posibilidad real de lo imposible. Aún hoy, escuchamos decir que alguien es una “rara avis” cuando se sale de los parámetros de lo común.
Crítica y reivindicación. En su momento, el libro El cisne negro fue recibido con escepticismo por el sector financiero y algunos eruditos de renombre; sin embargo, tras el colapso financiero del 2008, Taleb fue reivindicado de forma fulminante. ¿Qué es entonces un “cisne negro” según Nassim Taleb?
El profesor Taleb lo define como un hecho fortuito que posee tres propiedades: gran repercusión, probabilidades imposibles de calcular y efecto sorpresa. En primer lugar, su incidencia produce un efecto desproporcionadamente grande. En segundo lugar, tiene una pequeña probabilidad, pero imposible de calcular basados en la información disponible antes de ser percibido el hecho. Finalmente, una propiedad nociva del “cisne negro” es su efecto sorpresa: en un momento dado de la observación no hay ningún elemento convincente que indique que el evento vaya a producirse.
En el 2010, el propio autor revisó su libro y lo actualizó. Los “cisnes negros” son los acontecimientos imprevistos, también considerados imposibles, que han cambiado la historia. Cita como ejemplos, Internet, las computadoras personales o los ataques del 11 de setiembre del 2001 en EE. UU., a los que podríamos añadir a Donald Trump como presidente de esa nación.
La distorsión retrospectiva es algo para lo cual los economistas e historiadores padecen bien dotados cuando explican las causas de una crisis económica o una guerra mundial, pero son incapaces de anticiparla: es que los humanos somos muy buenos a la hora de predecir los sucesos de modo retroactivo.
Para Taleb, esta distorsión consiste en un sesgo que nos empuja a sobreestimar el valor de las explicaciones racionales de los datos a la vez que subestimamos la importancia de la aleatoriedad inexplicable en los datos. Para él, existe una base genética y filosófica para entender lo mal preparados que estamos los humanos cuando nos enfrentamos a la incertidumbre y la aleatoriedad.
Rapidez. Según Taleb, la evolución no favoreció un tipo de pensamiento complejo y probabilístico, sino al contrario, somos muy rápidos en adoptar decisiones instantáneas apoyadas en una mínima cantidad de datos o en teorías superficiales y carentes de solidez. Además, existe un problema filosófico fundamental: la platonicidad o “falacia platónica”. Somos hijos de la escuela platónica que nos animó a preferir la teoría estructurada, ordinaria y comprensible a la desordenada y compleja realidad que nos rodea, lo cual nos inclina a seleccionar únicamente los hechos que encajan en nuestras teorías (falacia de las pruebas silenciosas).
Taleb, siguiendo la obra de los psicólogos israelíes fundadores de la teoría de la prospección (antecedente de la llamada neuroeconomía), Amos Tversky y el premio nobel de economía Daniel Kahneman, los seres humanos somos mucho mejores haciendo cosas que comprendiendo nuestro entorno. Pero no lo sabemos. Vivimos con la ilusión del orden, creemos que la planificación y la previsión son posibles. Nos perturba tanto lo aleatorio que creemos en disciplinas que intentan dar sentido al pasado, pero, en última instancia, no conseguimos entenderlo, al igual que solemos fallar prediciendo el futuro. Por razones prácticas, resulta que preferimos funcionar con previsiones y predicciones, aunque casi siempre son equivocadas.
Sentido común. Taleb no ofrece pócimas, ni recetas matemáticas para calcular la probabilidad de los sucesos raros o cisnes negros para protegernos frente a la incertidumbre, lo que nos aporta es una buena dosis de sentido común: nunca llegaremos a conocer lo desconocido ya que, por definición, es desconocido. Sin embargo, siempre podemos imaginar cómo podría afectarnos. Es decir, las probabilidades de los cisnes negros no son computables, pero sí podemos tener una idea muy clara de sus consecuencias.
Esta es una idea-fuerza para la gestión de la incertidumbre: para tomar una decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias (que podemos conocer) más que en la probabilidad. Estar preparado ante la aparición de los cisnes negros es más importante que dedicarle tiempo y esfuerzo a calcular la probabilidad de su ocurrencia.
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Desde un punto de vista fisiológico, los neurólogos saben que nuestro cerebro está programado para tener el control de todo lo que sucede. Sin embargo, lo cierto es que está literalmente a oscuras, escondido bajo la cavidad craneal, y el único contacto que tiene del exterior es a través de órganos imperfectos, sea la vista, el tacto, el sentido olfativo o el gusto.
Dado lo limitado de las percepciones que llegan a él, elucubra lo que puede creando modelos abstractos de la realidad, que a veces no tienen por qué coincidir con la realidad misma. En pocas palabras: esa podría ser la explicación por la cual no estamos preparados fisiológicamente para los hechos imprevisibles. Y, sin embargo, existen.
Me ha tocado en la vida pronosticar cisnes negros, con la mala fortuna que he acertado algunas veces. No recomiendo mezclar estos avistamientos con ingenuidad, es una combinación peligrosa.
El autor es abogado.
